3 способа торговли на рост волатильности





--- Остерегайтесь Акционерного Общества В Квалифицированных Планы


--- 3 причины, предприятия дающие бонусы для бедных исполнителей

Волатильность является наиболее часто используемые слова на Уолл-Стрит на прошлой неделе, а зря. Вообще говоря, активные трейдеры любят периоды высокой волатильности, потому что они предоставляют возможности для прибыльной выгоды. С другой стороны, инвесторы, как правило, боятся нестабильности. Настолько, что они могут преждевременно выйти из здоровых позиции. С такими различными взглядами на рынок, кажется почти невозможным, что есть продукт, который оба быки и медведи находят привлекательными. Одним из немногих сегментов рынка, который не понравится и эти толпы-это волатильность приводом биржевого товара. Для тех, кто не знает, это на самом деле можно торговать волатильностью, и эти виды активов являются очень популярными, как для спекуляции и хеджирования . (Для больше, проверьте стратегии для эффективной торговли Волатильностью . )
Одним из самых популярных биржевых нот (ETNs) в этот класс активов ipath в индекс S&ампер;P 500 и vix в краткосрочной перспективе фьючерсы на ЭТН (данные). Взглянув на график ниже, можно увидеть, что в последнее время цена пробила суммарное сопротивление 200-дневной скользящей средней и основной нисходящей трендовой линии (см. синий пунктир). Этот прорыв является ясным сигналом для трейдеров, что волатильность, вероятно, останется высоким и может даже увеличится в ближайшие дни и недели. Трейдеры также будут использовать экстремальный всплеск объема (показано черным кружком ниже) в качестве подтверждения переезда. Бычьи трейдеры могут захотеть ограничить свои риски на рынке, пока эта Таблица показывает знаки отмены. (Для больше, см. как День волатильность торговли etf с. )

Более чем один путь для торговли Волатильностью
Другой способ торговли рост волатильности заключается в покупке подразделения Citigroup В С-отслеживает биржевые ноты (CVOL), которая связана с Волатильностью Сити суммарный показатель индекса доходности . Этот продукт мера подразумеваемой волатильности крупных компаний, которые ведут бизнес в США. Взглянув на график ниже, можно видеть, что обратный четко, что позволяет предположить, что дни повышенной волатильности, скорее всего, впереди. Растущие объемы расхождение и схождение-расхождение скользящих средних индикатор (индикатор MACD) будут, вероятно, использоваться в качестве подтверждающих индикаторов. От риск-менеджмента точки зрения, "быки", вероятно, хотите оставаться в стороне, пока цена CVOL ЭТН движется ниже своей 200-дневной скользящей средней, которая сейчас торгуется на $0. Семьдесят девять.

Другого Уровня
Взглянув на недельный график индекса s&амп четверг;P 500 по низким портфеля волатильность (данные) в режиме реального времени, можно видеть, что она торгуется в пределах значительным аптрендом за последние несколько лет. Этот уникальный прекрасный пример вида поддержки, что трейдеры ожидали бы найти возле долгосрочные скользящие средние, такие как 50-недельная скользящая средняя. В данном случае, трудно определить скользящую среднюю, поскольку он движется параллельно пунктирной линии. Бычий активных трейдеров будет выглядеть для входа в длинную позицию как можно ближе к линии, как это возможно на каждом коррекции (показаны синими стрелками ниже). Сильный уровень поддержки будет обеспечивать оптимальным соотношением риск/вознаграждение, и за последние несколько лет она оказалась чрезвычайно прибыльным. Однако недавний прорыв ниже уровня поддержки на крайне высоком объеме говорит о том, что даже низкая волатильность акции не всегда безопасны. Этот график также является хрестоматийным примером того, как определение отрицательная дивергенция может оказаться одним из лучших торговых стратегий. Обратите внимание, как ключевые технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (индекс относительной силы) и MACD видео ниже, а цена на данные отклонялись вбок или вверх. Это расхождение свидетельствует о том, что быки теряют уверенность. Как только цена пробила линию тренда, очевидно, что следующий шаг был ниже. (Для больше, см. торговать по дивергенции MACD. )

Нижняя Линия
Большинство розничных инвесторов никогда бы не подумал, что можно получить прибыль от повышения уровня волатильности на финансовых рынках. С изобретением волатильность-везут продукты, такие как ipath в индекс S&ампер;P 500 в пятницу краткосрочные фьючерсы ЭТН (данные) и Citigroup C-следов биржевые ноты (CVOL) возможно и эти инструменты могут быть использованы для спекуляций или хеджирования, в зависимости от взглядов. Резкий рост выше ключевых уровней сопротивления на графиках предполагает, что дни повышенной волатильности могут опережать и даже портфели с низким уровнем волатильности акций, таких как s&амп четверг;P 500 и низкая волатильность портфеля (данные) в режиме реального времени не может быть безопасным. (Для связанного чтения, см.: низкая волатильность в режиме реального времени на неопределенное время. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



3 способа торговли на рост волатильности 3 способа торговли на рост волатильности